OBJECTIFS ADMISSIONDÉROULMENTPROGRAMMEINSCRIPTION

Objectifs de la Formation  :

Ce Master vise à former les auditeurs à la recherche dans les disciplines enseignées en économie, finance et banque. Le programme ainsi proposé est centré sur les questions de modélisation économique et financière, mais aussi de la gestion des risques.

Ce master de recherche en finance s’adresse particulièrement aux auditeurs qui souhaitent approfondir les aspects conceptuels, théoriques et quantitatifs (Mathématiques, Probabilités et Econométrie, Informatique Appliquée) et avoir une grande maîtrise des outils d’aide à la décision dans des domaines en mutations permanentes.

Débouchés :

L’obtention de ce diplôme vous permettra de vous inscrire en Doctorat in Business Administration (DBA) ou en Thèse de Doctorat D’Etat qui est un diplôme de niveau Bac + 8, de travailler dans les unités de recherche des banques centrales, des ministères de l’économie et des finances, de la banque mondiale, du FMI, de la BAD, des banques commerciales, des cabinets d’études, des structures de régulation, etc.

Titres requis :

  • Formation initiale : Maîtrise ou Master 1 mathématiques, d’économie et de gestion, ou d’un diplôme jugé équivalent ;

Procédure d’Admission

  • Retrait et dépôt d’un dossier de candidature ;
  • Sélection sur dossier,
  • Entretien avec le jury

Durée de la Formation : 15 mois y compris le mémoire de recherche.

Organisation des Etudes :

Le volume horaire des enseignements du Master 2 Modélisation Economique et Financière est fixé à 1200 heures dont 485 heures de cours magistraux sur un an. Les enseignements complémentaires feront l’objet de séminaires.

Tous les cours où ce sera nécessaire, la lecture critique des articles scientifiques originaux occupe une place substantielle. De plus, il est exigé à chaque apprenant la rédaction d’un mémoire de recherche qui ne soit pas une simple compilation d’articles publiés.

Conditions de délivrance du diplôme Master « Modélisation Economique et Financière »

Session N°1

La délivrance du diplôme Master mention Ingénierie Financière est subordonnée aux conditions suivantes :

  • Présence et participation aux enseignements,
  • Validation des 120 (cent vingt) crédits du master
  • Absence d’une note inférieure à 10/20 dans toutes les UE,

Modalité de la deuxième session

Tout candidat « ajourné » ou « défaillant » à la première session repasse à la seconde, les unités d’enseignement :  

  • Où il a été déclaré « défaillant »,
  • Où il a obtenu une note inférieure à 10/20
  • Les matières qui lui permettront de rattraper les points lui faisant défaut, dans le cas où la moyenne générale de l’unité d’enseignement serait inférieure à 10/20.

Le jury peut demander à un candidat, dont le mémoire est mal rédigé ou n’est d’aucun apport sur le plan académique ou professionnel de le reprendre. Le mémoire doit être rédigé et faire l’objet d’une soutenance en présence du tuteur pédagogique et du maître d’apprentissage.

Programme des enseignements

Unités d’enseignements, Matières, volumes horaires et crédits ECTS

Unités d’Enseignement VHT Crédits
UE 1 : ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX 200 h 10
Consolidation des Groupes de Sociétés et Normes IAS – IFRS 80 h 4
Marchés Financiers Internationaux et Gestion des Risques 60 h 3
Analyse Financière et Evaluation d’Entreprise 60 h 3
UE 2 : ECONOMIE ET FINANCE INTERNATIONALE 180 h 9
Economie monétaire Internationale, Modélisation des Taux d’Intérêts et taux de change 60 h 3
Conjoncture Economique et Monétaire : le jeu économique mondiale et ses règles 60 h 3
Finance Internationale 60 h 3
UE 3 : Banque et Finance Quantitative 160 h 8
Théorie de la firme et de l’intermédiation bancaire 40 h 2
Théorie Financière et Evaluation des Actifs 40 h 2
Gestion de Portefeuille 40 h 2
Options et Trading sur instruments de couverture 40 h 2
UE 4 : METHODES QUANTITATIVES 220 h 11
Econométrie des données panel 60 h 3
Processus stochastique à temps discret et temps continu appliqué à la finance 60 h 3
Calcul numérique appliquée à la finance (Mont Carlo) 60 h 3
Régulation et Tarification : secteurs (Eaux, Electricité, Téléphonie)   40 h 2
UE 5 : Informatique Appliquée et Modélisation 240 h 12
Bases de données et Datamining 60 h 3
Recherche opérationnelle et Techniques de modélisation des Risques 60 h 3
Initiation à la Modélisation du Risque pays 60 h 3
Modèles d’évaluation des Risques Bancaires 60 h 3
Méthodologie de la recherche 40 h 2
Mémoire de Recherche 160 h 8
Total 1200 h 60

Cours de Mise à Niveau

  • Comptabilité Approfondie (20 h)
  • Econométrie (Séries chronologique, méthode VAR) (30 h)
  • Martingales en temps discret et continu (20 h)
  • Programmation VBA (sous EXCEL, sous ACCES) (30 h)

Télécharger le programme

 

Inscription


Vous souhaitez vous inscrire? remplissez le formulaire ci-dessous.