Master Modélisation Économique et Financière

Présentation de la formation

Le Master Modélisation Économique et Financière est un diplôme de niveau Bac + 5 délivré par l'ISF et signé par le Ministre de l'Enseignement Supérieur de la Recherche et de l'Innovation (MESRI). Ce master de recherche en économie et en finance s'adresse particulièrement aux auditeurs qui souhaitent approfondir les aspects conceptuels, théoriques et quantitatifs (Mathématiques, Probabilités et Économétrie, Informatique Appliquée, Finance Quantitative, Big Data, Intelligence Artificielle) et avoir une grande maîtrise des outils d'aide à la décision dans les domaines de l'économie et de la finance. Le programme est centré sur les questions de modélisation économique et financière ainsi que sur la gestion des risques.

Objectifs de la formation

Avoir une connaissance approfondie et une maîtrise des outils d'aide à la décision en économie et en finance.
S'approprier d'une démarche méthodologique rigoureuse en matière de modélisation et savoir analyser les résultats issus des modèles utilisés dans le cadre des prévisions et estimations.
Résoudre des problèmes économiques et financiers de plus en plus complexes et transversaux pour mieux éclairer les décideurs.
Poursuivre des études supérieures (Doctorat, PhD, DBA).

Compétences & Débouchés

Compétences acquises

Modélisation économique et financière avancée (processus stochastiques, MATLAB, SPSS)

Économétrie des séries temporelles, données panel et séries financières

Finance quantitative : marchés, gestion de portefeuille, trading, produits dérivés

Data Science et Intelligence Artificielle appliquées à l'économie et à la finance

Programmation scientifique (Python, R, VBA, MATLAB, optimisation dynamique)

Gestion des risques bancaires, modélisation prudentielle et normes de régulation

Financements verts, risques climatiques, marchés du carbone et Green Bonds

Recherche opérationnelle, théorie des jeux et évaluation des politiques publiques

Débouchés professionnels

Économiste de marchéÉconomiste financierAnalyste quantitatifAnalyste risques (taux, change, prix, pays)TradingChercheur en économie–financeRisk managementChargé d'études économiquesGestionnaire de portefeuilleIngénieur financier de marchéConsultantChargé de R&D / banques, bureaux d'étudesGestionnaire de données

Programme des enseignements

Master 1

Semestre 130 cr.

Unités d'enseignementCrédits

Finance

Economie

Marché Boursier et Instruments de couverture

Méthodes Quantitatives 1

Enseignements Complémentaires

Semestre 230 cr.

Unités d'enseignementCrédits

Techniques de modélisation

Méthodes Quantitatives 2

Data Science et IA

Econométrie appliquée

Découvertes

Conférence de méthodes et Langue

Master 2

Semestre 330 cr.

Unités d'enseignementCrédits

Marchés financiers et Gestion de portefeuille

Economie

Finance Internationale et Régulation

Banque et Finance

Enseignements Complémentaires

Semestre 430 cr.

Unités d'enseignementCrédits

Méthodes Quantitatives

Data Science

Modélisation Economique et Financière et Gestion des Risques

Financements Verts et Gestion des Risques

Découvertes

Mémoire et Langue

Admission

Conditions d'accès

11ère année (M1) : Être titulaire d'une licence en Mathématiques Appliquées à la Finance, Informatiques, Statistiques, Finance, Comptabilité–Finance, Gestion, Économie, Méthodes Quantitatives de Gestion ou d'un diplôme jugé équivalent.
22ème année (M2) : Être titulaire du Master 1 en Modélisation Économique et Financière, en Ingénierie Financière, en Banque Finance, Finance et comptabilité, d'une maîtrise d'économie et gestion ou d'un diplôme jugé équivalent.

Certificats de compétence

Développement DurableCommande PubliqueIntelligence ArtificielleEntrepreneuriatAnalyse et Gestion des Data en FinanceComptabilité : Consolidation des Groupes de Société — Normes Comptables IFRSContenu LocalFinance IslamiqueFinance NumériqueFinance DurableAnalyse Financière et Évaluation d'entrepriseMarchés Financiers et TradingÉlaboration de Business PlanIngénierie FinancièreÉconomie Sociale et SolidairePolitiques Publiques