Master Modélisation Économique et Financière

Présentation de la formation

Le Master Modélisation Économique et Financière est un diplôme de niveau Bac + 5 délivré par l'ISF et signé par le Ministre de l'Enseignement Supérieur de la Recherche et de l'Innovation (MESRI). Ce master de recherche en économie et en finance s'adresse particulièrement aux auditeurs qui souhaitent approfondir les aspects conceptuels, théoriques et quantitatifs (Mathématiques, Probabilités et Économétrie, Informatique Appliquée, Finance Quantitative, Big Data, Intelligence Artificielle) et avoir une grande maîtrise des outils d'aide à la décision dans les domaines de l'économie et de la finance. Le programme est centré sur les questions de modélisation économique et financière ainsi que sur la gestion des risques.

Objectifs de la formation

Avoir une connaissance approfondie et une maîtrise des outils d'aide à la décision en économie et en finance.
S'approprier d'une démarche méthodologique rigoureuse en matière de modélisation et savoir analyser les résultats issus des modèles utilisés dans le cadre des prévisions et estimations.
Résoudre des problèmes économiques et financiers de plus en plus complexes et transversaux pour mieux éclairer les décideurs.
Poursuivre des études supérieures (Doctorat, PhD, DBA).

Compétences & Débouchés

Compétences acquises

Modélisation économique et financière avancée (processus stochastiques, MATLAB, SPSS)

Économétrie des séries temporelles, données panel et séries financières

Finance quantitative : marchés, gestion de portefeuille, trading, produits dérivés

Data Science et Intelligence Artificielle appliquées à l'économie et à la finance

Programmation scientifique (Python, R, VBA, MATLAB, optimisation dynamique)

Gestion des risques bancaires, modélisation prudentielle et normes de régulation

Financements verts, risques climatiques, marchés du carbone et Green Bonds

Recherche opérationnelle, théorie des jeux et évaluation des politiques publiques

Débouchés professionnels

Économiste de marchéÉconomiste financierAnalyste quantitatifAnalyste risques (taux, change, prix, pays)TradingChercheur en économie–financeRisk managementChargé d'études économiquesGestionnaire de portefeuilleIngénieur financier de marchéConsultantChargé de R&D / banques, bureaux d'étudesGestionnaire de données

Programme des enseignements

Master 1

Semestre 130 cr.

Unités d'enseignementCrédits

UE - MEF - 411Économie et Finance Internationale

MEF - 4111Macroéconomie Internationale
MEF - 4112Finance internationale et monnaie

UE - MEF - 412Finance

MEF - 4121Marché boursier, Évaluation des actifs financiers et Théorie du Portefeuille
MEF - 4122Diagnostic Financier et Évaluation des entreprises

UE - MEF - 413Développement Durable

MEF - 4131Finance Durable : Fondements et Concepts de base (ISR, Critères, ESG, Taxonomie)
MEF - 4132Changement climatique et Biodiversité
MEF - 4133Transition énergétique et écologique

UE - MEF - 414Méthodes Quantitatives 1

MEF - 4141Probabilités et statistiques pour la finance
MEF - 4142Économétrie des séries temporelles
MEF - 4143Optimisation mathématique et recherche opérationnelle
MEF - 4144Programmation sur R

UE - MEF - 415Enseignements Complémentaires

MEF - 4151Mathématiques financières approfondies
MEF - 4152Environnement Bancaire

Semestre 230 cr.

Unités d'enseignementCrédits

UE - MEF - 421Modélisation économique et financière

MEF - 4211Modélisation économique et financière avancée
MEF - 4212Modèles d'évaluation des actifs financiers
MEF - 4213Modélisation et prévision des risques

UE - MEF - 422Méthodes quantitatives avancées et programmation

MEF - 4221Processus stochastiques à temps discret et continu
MEF - 4222Programmation sous Python pour la finance

UE - MEF - 423Data Analytics et Intelligence Artificielle

MEF - 4231Conception et gestion des données financières et économiques
MEF - 4232Visualisation et Analyse des données
MEF - 4233SQL et gestion des bases de données économiques et financières
MEF - 4234Machine Learning pour l'économie et la finance

UE - MEF - 424Économétrie avancée, analyse causale et langue

MEF - 4241Économétrie avancée des données de panel
MEF - 4242Inférence causale et identification en économie et finance
MEF - 4243Business English 1

UE - MEF - 425Découvertes

MEF - 4251RSE
MEF - 4252Entrepreneuriat et Innovations

Master 2

Semestre 330 cr.

Unités d'enseignementCrédits

UE - MEF - 531Analyse et Décisions Financières

MEF - 5311Analyse financière, ESG et évaluation des entreprises
MEF - 5312Politique RSE et Business Modèle des Entreprises

UE - MEF - 532Finance quantitative et marchés

MEF - 5321Calcul stochastique et équations différentielles stochastiques
MEF - 5322Produits dérivés et Pricing
MEF - 5323Trading algorithmique et marché des actifs numériques (crypto-actifs)
MEF - 5324Marché financier, gestion de portefeuille et trading à haute fréquence

UE - MEF - 533Finance Internationale et Gouvernance

MEF - 5331Rating et risques pays
MEF - 5332Gouvernance Financière Internationale et Régulation

UE - MEF - 534Modélisation avancée et gestion des risques

MEF - 5341Modélisation quantitative des risques financiers
MEF - 5342Méthodes numériques et simulations Monte Carlo
MEF - 5343Contrôle stochastique et optimisation dynamique

UE - MEF - 535Découvertes

MEF - 5351Sociologie des organisations
MEF - 5352Intelligence Économique et Géopolitique

Semestre 430 cr.

Unités d'enseignementCrédits

UE - MEF - 541Approches quantitatives appliquées

MEF - 5411Modèle Black-Scholes
MEF - 5412Régulation et Tarification des secteurs publics (Eaux, Électricité, Téléphonie)

UE - MEF - 542Computational Finance et Machine Learning

MEF - 5421Machine Learning pour la finance quantitative
MEF - 5422Deep Learning et modèles prédictifs pour les données financières
MEF - 5423Programmation scientifique et calcul haute performance pour la finance

UE - MEF - 543Intelligence Artificielle et applications quantitatives

MEF - 5431Renforcement Learning et applications à la finance
MEF - 5432IA générative et modèles de langage pour l'économie et la finance
MEF - 5433Power BI pour la restitution des analyses quantitatives

UE - MEF - 544Financements Verts et Gestion des Risques

MEF - 5441Typologie et Gestion des Risques Climatiques
MEF - 5442Marché du Carbone et des Green Bonds

UE - MEF - 545Enseignements Complémentaires

MEF - 5451Stress testing, Scénarios et décisions financières
MEF - 5452Risque de marché, VaR et Expected Shortfall

UE - MEF - 546Mémoire et Langue

MEF - 5461Méthodologie de Rédaction de Mémoire et Mémoire
MEF - 5462Business English 2

Admission

Conditions d'accès

11ère année (M1) : Être titulaire d'une licence en Mathématiques Appliquées à la Finance, Informatiques, Statistiques, Finance, Comptabilité–Finance, Gestion, Économie, Méthodes Quantitatives de Gestion ou d'un diplôme jugé équivalent.
22ème année (M2) : Être titulaire du Master 1 en Modélisation Économique et Financière, en Ingénierie Financière, en Banque Finance, Finance et comptabilité, d'une maîtrise d'économie et gestion ou d'un diplôme jugé équivalent.

Certificats de compétence

Développement DurableCommande PubliqueIntelligence ArtificielleEntrepreneuriatAnalyse et Gestion des Data en FinanceComptabilité : Consolidation des Groupes de Société — Normes Comptables IFRSContenu LocalFinance IslamiqueFinance NumériqueFinance DurableAnalyse Financière et Évaluation d'entrepriseMarchés Financiers et TradingÉlaboration de Business PlanIngénierie FinancièreÉconomie Sociale et SolidairePolitiques Publiques